Бинарные опционы – корреляция

Тестируя различные стратегии, многие забывают о простых торговых подходах, которые долгое время стабильно работают на финансовых рынках. В частности, тем, кто торгует бинарные опционы, корреляция может стать верным другом и помощником. Новичкам следует знать, что корреляция представляет собой зависимость в движении цены между отдельными активами. В таком случае сильное изменение положения котировок одного инструмента влечет за собой такое же положение дел и на другом, но не сразу, вследствие чего можно использовать такую зависимость, как опережающий индикатор.

Примеры корреляции

Причина того, что отдельные активы следуют друг за другом заключается в специфике мировой экономики, которая построена на взаимосвязях. Поэтому каждый трейдер и инвестор должен знать о коррелирующих инструментах, используя их в своей работе, так как этот простейший торговый подход способен стабильно приносить прибыль. Главное, знать, к каким инструментам можно применить его.

Такой подход уже давно хорошо себя зарекомендовал на фондовых биржах и Форекс, но с бинарными опционами он работает еще лучше, так как здесь достаточно любого, даже самого малейшего отклонения цены, чтобы получить весьма солидную прибыль в пределах 75-85%, а то и больше.

Хрестоматийным примером для корреляции считаются валютные пары EUR/USD и GBP/USD, так как экономика Еврозоны и Великобритании тесно связана. В последнее время из-за выхода Соединенного Королевства из состава Европейского союза эта связь уменьшилась, однако продолжает оставаться достаточно сильной, так как географическое положение заставляет эти государства содействовать.

Впрочем лучше всяких слов взаимосвязь объяснят следующие два графика. На первом из них часовой таймфрейм EUR/USD, а на втором, соответственно, GBP/USD. Как видим, общее направление движения котировок у них одинаковое, что позволяет находить моменты, когда цена одного инструмента сильно отклоняется, и использовать их для заработка с помощью бинарных опционов.

Корреляция евро и фунта бинарные опционы фото 1

Еще одним хорошим примером для объяснения того, как работает корреляция, выступают графики золота (XAU/USD) и серебра (XAG/USD). Ниже хорошо видно, насколько синхронно движутся эти два инструмента, а ведущим среди них выступает золото. Поэтому при появлении импульсов на графике с XAU/USD можно покупать бинарные опционы на XAG/USD, эффективно действуя и неплохо зарабатывая.

Корреляция золото и серебро бинарные опционы фото 2

Индекс корреляции

Поскольку разные активы в различных степенях зависят друг от друга, то аналитики ввели коэффициент корреляции, на который нужно опираться, используя стратегию взаимосвязей с бинарными опционами. Значение этого индекса колеблется в пределах от минус одного до плюс одного.

Трактовать его просто, чем больше показатель индекса корреляции приближается к плюс одному, тем выше зависимость между выбранными инструментами. Поэтому любой импульс на графике одного актива будет неизбежно находить отображение и в характере ценового движения второго актива.

При этом следует учитывать, что положение значений индекса относительно нуля показывают не только степень зависимости, но и ее направление. К примеру, между евро и фунтом прямая зависимость, растет EUR/USD, тянется за ней вверх и GBP/USD. То же самое с рассмотренным золото и серебром. Поэтому степень корреляции между ними отображается цифрами со знаком «плюс», то есть выше нуля.

Если же взять, к примеру, стоимость нефти и валютной пары USD/RUB, то здесь значение будет со знаком минус, потому что корреляция не прямая, а обратная. Что это значит? Если стоимость нефти растет, то котировки USD/RUB падают. И наоборот, падение цен на нефть приводят к росту USD/RUB. То есть зависимость есть, она очень сильная, но в отличие от прямой корреляции рост одного инструмента ведет не к подорожанию другого, а, напротив, к его удешевлению.

Таблица корреляции валютных пар

Чтобы использовать бинарные опционы на корреляции с максимальной эффективностью, следует держать под рукой вот такую таблицу. Представленные в ней значения на пересечении двух валютных инструментов показывают степень зависимости и ее тип – обратная со знаком минус или прямая со знаком плюс.

Таблица коррелирующих валютных пар

Также в мире финансов могут использоваться калькуляторы корреляции, индикаторы и прочие подобные инструменты, которые помогают определять зависимость между активами в отдельные периоды рынка на определенных этапах.

Бинарные опционы и движения зависимость активов

В бинарных опционах корреляция имеет большое значение и вот почему. К примеру, было заключено 2 торговых позиции, одна по австралийскому доллару (AUD/USD), а вторая – по новозеландскому (NZD/USD). Из приведенной выше таблицы можно видеть, что степень зависимости между этими двумя валютными инструментами приближается к единице, то есть они имеют сильную прямую корреляцию. Соответственно, чем дороже AUD/USD, тем больше будет стоить NZD/USD и т. д.

В таких условиях одновременное заключение двух сделок по этим валютным парам на покупку будет неоправданно рискованным. Почему? Потому что они взаимосвязаны! Значит, если цена пойдет вниз, а не вверх, как планировалось, то убыток с высокой долей вероятности будет по обеим позициям! Таким образом, покупка опциона Call ведет к двойным рискам!

Это хорошо понимают все опытные инвесторы, которые придерживаются в своей работе таких 2-х строгих норм:

  • если между двумя активами есть большая прямая корреляция, то однонаправленные сделки по ним заключать нельзя, поскольку неправильный прогноз приводит, по сути, к удвоению проигрыша;
  • если между двумя выбранными инструментами существует большая отрицательная (обратная) корреляция, то покупать разнонаправленные бинарные опционы по ним нельзя, поскольку опять же – это расширяет потенциал убытка, а подобных ситуаций нужно избегать!  

Используем корреляцию в своих интересах

Учитывая это свойство коррелируемых инструментов, можно использовать его в своих интересах при помощи бинарных опционов. Делается это следующим образом. Чтобы было понятнее, используем те же знакомые пары AUD/USD и NZD/USD. Так как по ним зависимость доходит до плюс одного, то покупать два одинаковых опциона на них мы не будем! Но зато для минимизации рисков можно продать два разнонаправленных опциона! Это обычная тактика всех профессиональных инвесторов, которые в такой способ защищают свои интересы или, как говорят на финансовом жаргоне, хеджируют свои риски.

Однако сделки заключаются не одномоментно. К примеру, был куплен бинарный опцион Call на пару AUD/USD. К моменту экспирации становится очевидным, что в плюс он не закроется. Тогда инвестор покупает бинарный опцион Put на NZD/USD, выбирая срок экспирации так, чтобы опционы закрылись примерно одинаково. Это позволяет ему перекрыть часть убытков от покупки Call по AUD/USD прибылью с Put на NZD/USD.

Такой подход весьма эффективен, позволяя использовать объективные экономические законы в свою пользу.

Как правильно хеджировать позицию

Еще раз выделим принцип правильного хеджирования. К примеру, инвестор купил бинарный опцион Call на пару AUD/USD с экспирацией 1 час. За 5 минут до экспирации этого контракта становится видно, что цена сильно упала, а потому опцион не принесет прибыли. Поэтому можно купить опцион Put на NZD/USD захеджировав позицию по австралийскому доллару.

В таком случае прибыль от бинарного опциона на понижение новозеландца перекроет часть убытков от игры на повышение по австралийцу и сделает горечь поражения не такой сильной. В то же время, если изначальный опцион Call по AUD/USD принесет прибыль, то и страховаться не придется.

В таком случае корреляция бинарных опционов позволяет при правильном прогнозе заработать, а при неудачном стечение обстоятельств потерять меньше, чем могло бы быть.

Особенности корреляции

Если необходимо срочно подобрать сильно коррелирующие инструменты, то нужно понимать – все инструменты, у которых одинаковый числитель или знаменатель равны, будут демонстрировать такую сильную зависимость, так как активы на Форекс рассчитываются в основном как соотношение.

К примеру, валютные пары USD/JPY, USD/RUB, USD/CHF, USD/CAD и т. п. содержат в числителе американский доллар, а потому зависимость движения их котировок очень высока. То же самое справедливо, если доллар или другой инструмент в знаменателе – EUR/USD, GBP/USD и так далее. Если же подвести под это знание фундаментальные факторы, беря в расчет монетарную политику отдельных центробанков, то результаты использования корреляции в бинарных опционах можно повысить до максимума.

Кроме того, следует учитывать, что высокой степенью корреляции обладают акции входящие в один индекс или принадлежащие к одной отрасли, а также сильная взаимосвязь существует у металлов (выше упомянутые золото и серебро), энергоносителей (газ и нефть) и т. д.